解题思路

题目给出的两个正态分布分别为

R=N(0,\Lambda),\qquad S=N(0,I)

其中 $\Lambda$ 是 $k$ 阶对角矩阵，对角元为

题目内容

在概率模型的校准过程中，经常需要衡量候选模型与基准模型之间的分布差异。这里使用 $KL$ 散度作为偏离程度的衡量指标，并根据给定阈值判断候选模型是否出现了较大的分布偏移。

对于两个连续概率分布 $R$ 和 $S$ ，其 $KL$ 散度定义为

D_{KL}(R\Vert S) =